評估阿里巴巴(9988)窩輪市場的價值

個股表現

阿里巴巴5月6日收報79.5，上升 0.3元或0.38%。股價從全日低位78.5至全日高位79.6，股價波動率 1.4%。最近10個交易日當中，阿里巴巴股價錄得8日上升，在此期間上升了19.19%。

衍生品表現

阿里巴巴認購證街貨增加5.0%。2024年8月到期，價外20% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年9月到期，價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。阿里巴巴認購證整體成交額增加4.2%。

阿里巴巴認沽證街貨增加20.9%，2024年6月到期，價内10% 的認沽證街貨增加最為明顯；其次為2024年9月到期，價内20% 的認沽證為第二大街貨增加產品。阿里巴巴認沽證整體成交額減少7.7%。

阿里巴巴牛證街貨增加7.7%，2024年10月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2024年10月到期，收回價20% 的牛證為第二大街貨增加產品。阿里巴巴牛證整體成交額減少23.5%。

阿里巴巴熊證街貨增加27.3%，2024年12月到期，收回價20% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2024年11月到期，收回價20% 的熊證為第二大街貨增加產品。阿里巴巴熊證整體成交額減少13.9%。

技術信號與分析

根據技術系統分析阿里巴巴上升機會率56.4%，RSI數值71，指標信號有4個看好指標，2個看淡指標。即市阻力位81.6，若升穿阻力位上望87.4。即市支持位74.6，跌穿則有可能下試71。

衍生品展望

阿里巴巴即市支持位74.6。考慮在支持位附近博反彈，行使價78.04，2024年11月到期的認購證產品，可以考慮24117，引伸波幅最低，實際槓桿4.8倍。其次可以考慮22914，引伸波幅36%，實際槓桿4.6倍。

防守性更強的投資者可以考慮支持位71附近產品。行使價72.55元，2024年12月到期的阿里巴巴認購證，23050 引伸波幅最低，實際槓桿4.2倍。其次可以考慮24519，引伸波幅34.4%，實際槓桿4.2倍。

進取投資者通常考慮價外認購證產品，行使價可以參考即市阻力位81.6。引伸波幅同樣較低的產品有24612及21542行使價分別為80.05與80元，實際槓桿分別為：3.7倍及3.8倍，且 3個月以上到期。

市場上也有投資者會利用牛證捕捉交易機會，因為牛證槓桿往往比認購證高，不過，投資者要留意，牛證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在支持位74.6以內的牛證，產品56558，2024年11月到期，溢價0.38%，槓桿8.5倍。另一個考慮是2024年10月份到期，收回價72元的牛證56422，溢價0.63%，槓桿8.4倍。而距離相對稍遠的牛證產品有56681，收回價69元，槓桿6.3倍，2024年10月份到期，條款相近的產品有29隻。

温馨提示：以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析，僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。

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